如果两种证券的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是(  )。

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(1)【◆题库问题◆】:[单选] 如果两种证券的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是(  )。
A.-1<ρ≤1
B.0<ρ≤1
C.-1≤ρ≤1
D.-1≤ρ<1

【◆参考答案◆】:D

【◆答案解析◆】:相关系数的取值范围为[-1,1],只要两种证券的相关系数小于1,组合的标准差就必然小于组合中两种证券的标准差的加权平均,此时投资组合能够降低风险。

(2)【◆题库问题◆】:[多选] 公司信贷风险预警的理论和方法主要包括( )。
A.评级方法
B.统计理论
C.统计模型
D.专家判断法
E.信用评分方法

【◆参考答案◆】:A,C,D,E

【◆答案解析◆】:风险预警的理论和方法近年来在世界范围内取得了显著进展。依托IT技术,许多金融机构将非结构化的逻辑回归分析和神经网络技术引入了预警模型,通过监测一套先导指标体系来预测危机发生的可能性。主要方法有:专家判断法、评级方法、信用评分方法、统计模型。

(3)【◆题库问题◆】:[多选] 成长型基金与收入型基金的区别体现在(  )。
A.成长型基金重视基金的长期成长,强调为投资者带来经常性收益;收入型基金强调基金单位价格的增长,使投资者获得稳定的最大化当期收入
B.成长型基金投资对象通常是风险较大的金融产品,收入型基金投资对象一般为风险较小,资本增值有限的金融产品
C.成长型基金中现金持有量较小,收入型基金中现金持有量比较大
D.成长型基金一般不会直接将股息分配给投资者,而是将股息在投资于市场;收入型基金一般均按时派息给投资者
E.成长型基金投资于资本市场,收入型基金投资于货币市场

【◆参考答案◆】:A,B,C,D

【◆答案解析◆】:ABCD成长型基金与收入型基金的区别体现在:①成长型基金重视基金的长期成长,强调为投资者带来经常性收益;收入型基金强调基金单位价格的增长,使投资者获得稳定的、最大化当期收入;②成长型基金投资对象通常是风险较大的金融产品,收入型基金投资对象一般为风险较小、资本增值有限的金融产品;③成长型基金中现金持有量较小,收入型基金中现金持有量比较大;④成长型基金一般不会直接将股息分配给投资者,而是将股息在投资于市场;收入型基金一般均按时派息给投资者;⑤成长型基金投资于货币市场,收入型基金投资于资本市场。故选ABCD。

(4)【◆题库问题◆】:[多选] 利率/债券挂钩类理财产品包括( )。
A.与利率正向挂钩产品
B.与利率反向挂钩产品
C.与利率双向挂钩产品
D.区间累积产品
E.达标赎回型产品

【◆参考答案◆】:A,B,D,E

【◆答案解析◆】:利率/债券挂钩类理财产品包括四种:A.B.D.E。没有“与利率双向挂钩产品”。

(5)【◆题库问题◆】:[单选] 保证收益理财计划或相关产品中高于同期(  )的保证收益,应是对客户有附加条件的保证收益。
A.贷款利率
B.同业拆借利率
C.储蓄存款利率
D.市场利率

【◆参考答案◆】:B

【◆答案解析◆】:《关于进一步规范银信合作有关事项的通知》规定,银信合作产品投资于权益类金融产品或具备权益类特征的金融产品,且聘请第三方投资顾问的,应提前10个3-作日向监管部门事前报告。

(6)【◆题库问题◆】:[多选] 一般情况下,还款可能性分析包括 (  )
A.非财务因素分析
B.还款能力分析
C.财务因素分析
D.还款来源分析
E.担保状况分析

【◆参考答案◆】:A,B,E

【◆答案解析◆】:一般情况下,还款可能性分析包括还款能力分析、担保状况分析和非财务因素分析。

(7)【◆题库问题◆】:[单选] ( )是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。
A.风险识别
B.风险计量
C.风险监测
D.风险控制

【◆参考答案◆】:B

【◆答案解析◆】:风险计量是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。

(8)【◆题库问题◆】:[多选] 商业银行面临的外部风险包括(  )。
A.行业风险
B.法律风险
C.竞争对手风险
D.客户风险
E.技术风险

【◆参考答案◆】:A,C,D,E

【◆答案解析◆】:商业银行面临的外部风险包括行业风险、竞争对手风险、客户风险、品牌风险、技术风险、项目风险、其他外部风险。

(9)【◆题库问题◆】:[多选] 一般的,银行能向社会提供多少资金,取决于能够吸收多少存款。下列属于影响社会存款增加或减少的因素的是( )。
A.利率
B.心理预期
C.物价水平
D.风险水平
E.收入

【◆参考答案◆】:A,C,E

【◆答案解析◆】:影响社会存款数量的因素主要有利率、物价水平及收入。一般的,利率提高时,社会存款增加;物价水平上升时,社会存款增加;收入水平提高时,社会存款增加。人们的心理预期的变化及风险水平的大小不会改变社会存款的数量。

(10)【◆题库问题◆】:[多选] 保险合同履行程序上看,包括(  )。
A.投保
B.索赔
C.理赔
D.代位求偿
E.追偿

【◆参考答案◆】:B,C,D

【◆答案解析◆】:保险合同的履行:指保险合同生效后,合同主体全面、适当完成各自承担的约定义务的行为,从程序上看,履行包括索赔、理赔、代位求偿三个环节。